Historia de la economía. Concepto y método de la economía. Modelos económicos y econométricos. Forma estructural y forma reducida. Matrices. Determinantes y matriz inversa. Matrices particionadas. Rango de una matriz. Raíces y vectores característicos. Resultados estadísticos básicos en forma matricial. Hipótesis del modelo lineal simple. Estimación por mínimos cuadrados ordinarios de los parámetros de posición. Propiedades de los estimadores MCO de los parámetros de posición. Estimación MCO del parámetro de dispersión. Estimación de máxima verosimilitud de los parámetros. Estimación por intervalo y región de confianza conjunta. Contrastes de hipótesis. Coeficiente de correlación y coeficiente de determinación. Análisis de la varianza. Predicción puntual óptima. Predicción por intervalo. Hipótesis del modelo lineal general. Estimación por MCO de los parámetros de posición. Propiedades de los estimadores MCO de los parámetros de posición. El modelo lineal general en desviaciones. Medidas de ajuste. Predicción puntual óptima. Estimación en modelos con matriz de varianzas y covarianzas no escalar. Concepto, causa y consecuencias de la heteroscedasticidad. Contraste de heteroscedasticidad y estimación. Concepto, causa y consecuencias de la autocorrelación. Contrastes de auto correlación y estimación Modelos no lineales. Estimación con información a priori exacta Multicolinealidad.

2004