Econometría
Gujarati, Damodar N
Econometría Basic econometrics - 5a - México: McGraw-Hill Educación, 2010 - 921 p : il ; 27 x 21cm
Incluye, bibliografía,
Capítulo 1:Naturaleza del análisis de regresión Capítulo 2:Análisis de regresión con dos variables :algunas ideas básicas Capítulo 3:Modelos de regresión con dos variables:problemas de estimación Capítulo 4:Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) Capítulo 5:Regresión con dos variables problema de estimación por intervalos y pruebas de hipótesis Capítulo 6:Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables Capítulo 7:Análisis con regresión múltiples :el problema de estimación Capítulo 8:Análisis de regresión múltiples:el problema de la interferencia Capítulo 9:Modelos de regresión por variables dicótomas Capítulo 10:Multicolinealidad:¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas? Capítulo 11:Heteroscedasticidad:¿qué pasa si la varianza del error no es constante? Capítulo 12:Autocorrelación:¿que pasa si los terminos de error están correlacionados? Capítulo 13:Creación de modelos ecometricos:especificación del modelo y pruebas de diagnósticos Capítulo 14:Modelos de regresión no lineales Capítulo 15:Modelos de regresión de respuestas cualitativa Capítulo 16:Modelos de regresión de con datos de panel capítulo 17:Modelos econométricos dinámicos:modelos autorregresivos y de regazo Capítulo 18:Modelos de ecuaciones simutáneas Capítulo 19:El problema de la identificación Capítulo 20:Métodos de ecuaciones sinultáneas Capítulo 21:Econometría de series de tiempo:algunos conceptos básicos Capítulo 22:Econometría de series de tiempo:pronóstico
2010
978-607-15-0294-0
Modelos económicos
330.015 195 - Econometría
Econometría Basic econometrics - 5a - México: McGraw-Hill Educación, 2010 - 921 p : il ; 27 x 21cm
Incluye, bibliografía,
Capítulo 1:Naturaleza del análisis de regresión Capítulo 2:Análisis de regresión con dos variables :algunas ideas básicas Capítulo 3:Modelos de regresión con dos variables:problemas de estimación Capítulo 4:Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) Capítulo 5:Regresión con dos variables problema de estimación por intervalos y pruebas de hipótesis Capítulo 6:Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables Capítulo 7:Análisis con regresión múltiples :el problema de estimación Capítulo 8:Análisis de regresión múltiples:el problema de la interferencia Capítulo 9:Modelos de regresión por variables dicótomas Capítulo 10:Multicolinealidad:¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas? Capítulo 11:Heteroscedasticidad:¿qué pasa si la varianza del error no es constante? Capítulo 12:Autocorrelación:¿que pasa si los terminos de error están correlacionados? Capítulo 13:Creación de modelos ecometricos:especificación del modelo y pruebas de diagnósticos Capítulo 14:Modelos de regresión no lineales Capítulo 15:Modelos de regresión de respuestas cualitativa Capítulo 16:Modelos de regresión de con datos de panel capítulo 17:Modelos econométricos dinámicos:modelos autorregresivos y de regazo Capítulo 18:Modelos de ecuaciones simutáneas Capítulo 19:El problema de la identificación Capítulo 20:Métodos de ecuaciones sinultáneas Capítulo 21:Econometría de series de tiempo:algunos conceptos básicos Capítulo 22:Econometría de series de tiempo:pronóstico
2010
978-607-15-0294-0
Modelos económicos
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