Introducción a la Econometría Pasos para hacer un modelo econométrico Análisis de correlación Análisis de regresión simple Estimación mínimos cuadrados ordinarios Coeficiente de determinación y varianza del modelo Supuestos del modelo de regresión clásico Varianza y errores estándar de los estimadores Intervalo de confianza para la predicción Pruebas de hipótesis Teorema Gauss-Markov Análisis de regresión múltiple Supuestos Prueba de hipótesis Verificación de supuestos de un modelo econométrico No Multicolinealidad Homocedasticidad No autocorrelación Normalidad Especificación correcta Modelos con variables independientes cualitativas o discretas Variables dicotómicas o dummy Variables policótomas Variables instrumentales Mínimos cuadrados en dos etapas Prueba de Hausman Prueba de Sargan Ecuaciones simultaneas Modelos probabilísticos Modelo de probabilidad lineal Máxima verosimilitud Modelo LOGIT Modelos PROBIT Corte transversal agrupados en el tiempo y panel de datos Prueba de Breusch-Pagan

2011